今回はシンプルな単純移動平均のクロス売買のバックテスト結果です。売買ルールは単純移動平均のゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売りという古典的なシステムです。後は強制決済で逆指値（ストップロス）を設定しているだけです。それ以外に複雑なルールはありません。
まず、結果を公開する前に注意事項がございます。大変お手数で恐縮ではございますが、下記注意事項をしっかりとお読みいただいた上で、バックテスト結果の閲覧をお願いいたします。
大変申し訳ないですが、具体的な数値については公開いたしません。なぜなら、勝手に私のシステムを販売し、詐欺などの犯罪に利用され、私に責任をなすりつけられても困るからです。また、読者の方が私のシステムを自己責任にて利用されたとしても、損失を出した結果、逆恨みをされても困るからです。
つまり、具体的パラメータを公開した結果、何か問題が起きて、私に責任を問われても困るからです。それを予防するために、具体的なパラメータは一切公開いたしません。誠に恐縮ではございますが、ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
当記事でできる限りご理解いただきたいことは、システムは必ずしも複雑である必要ないということです。なぜならいくらテクニカル指標を組み合わせたところで、カーブフィッティング（過剰最適化）になる可能性が高くなるからです。またテクニカル指標の研究をしっかりと行い、取引経験を積めば、単純なシステムのほうがうまくいくだろうという結論にいたるはずだからです。変な小細工はしないほうがよろしいかもしれません。ちなみに、私は自分の相場哲学や経験をシステム化しているだけです。
以上誠に恐縮ではございますが、上記の注意事項をご理解・ご了承の上、下記のバックテスト結果をご覧いただきますようお願い申し上げます。
・対象通貨ペア：USD/JPY
・使用テクニカル指標：短期と長期の単純移動平均（長期＝短期×２）
・売買時間軸：日足
・売買ルール：単純移動平均のクロス手法
・売買：買い（ロング）のみ
・新規買いルール：短期＞長期で買い
・決済売りルール：短期＜長期で売り
・強制決済ルール：逆指値による決済
・売買期間：2019/7/18～2025/1/28（セントラル短資で利用できる全期間）
１：セントラル短資（リアル口座）での自動売買バックテスト結果
→プロフィットファクター：3.68
→ペイオフレシオ：3.10
→注：セントラル短資には上記結果がありませんので、私が計算し追記いたしました。
２：マネーパートナーズ（リアル口座）での自動売買バックテスト結果
→グラフ
→注：売買数量設定は10000通貨で、1pip＝100円の損益変動ですから、損益を100で割ればpipsになります。
上記のとおりですが、更新時点では私個人としてはUSD/JPYは金利差から買いのみしか行いません。つまり、USD買い、JPY売りしか行わないということです。したがって、今回は買いのみの結果を公開いたしました。なお今後の金利動向によっては、売りを再開するかもしれません。
両口座の売買結果を見ればわかりますとおり、結果やグラフについてはほぼ一致しています。取引会社のシステムは異なりますが、単純なルールで小細工をしてませんので、ほぼ一致した結果が出たようです。
ただし、あくまでも過去によるバックテストですから、これから結果を出せるかどうかは別の話です。今までは上記の結果を出せたということです。明日以降は損が続くかもしれませんが、個人的には覚悟の上ですので、上記システムを作成した私としては問題はありません。左記のとおりですので、私は裁量をメインとして、ヘッジ的に複数のシステムで運用しております。分散させることでバランスをとっております。
なお、作成システムをリアルで運用する決断をするまでには、さまざまな検証をしなければなりません。仮に１回目でいい結果が出たからとしても、必要な検証を何もせずに使い始めれば、まぐれで当たりシステムを引かない限りは、最終的に破産する可能性が高いでしょう。バックテストは使い方を間違えるととんでもないことになりますから、注意が必要です。
次回以降は、指数移動平均やほかのテクニカル指標、また別の時間軸で同じパラメータでのバックテスト結果を公開していく予定です。長くなりましたが、最後までご覧いただきありがとうございました。
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